选股条件说明
月均成交额 ≥ 100 万美元(monthly_average_dollar_volume ≥ 1,000,000)
- Purpose(目的):筛掉冷门、小盘、流动性差的股票,只保留成交活跃的标的。
- Rationale(理由):
- 波段交易需要“进得去、出得来”,低流动性个股容易出现滑点大、买卖价差大,一旦要止盈/止损,成本很高。
- 月均成交额≥100万美金基本保证了每日有一定的成交量,更适合短中期交易者频繁进出。
价格在20日均线之上(PriceAboveMA20)
- Purpose:确保标的处在短中期上升趋势中。
- Rationale:
- 波段交易一般顺势而为,优先选择“站在20日线之上”的股票,说明近期价格强于中短期成本区。
- 这样更有利于做“顺势波段”,而不是去抄底趋势向下的票。
价格在200日均线之上(PriceAboveMA200)
- Purpose:过滤掉长期下降趋势或熊市结构中的个股。
- Rationale:
- 200 日均线代表长期趋势,股价在其上方,通常意味着处在长期上升或至少相对健康的结构中。
- 对波段交易者来说,在长期上涨结构里做短中期波段,成功率通常好于在长期下跌趋势中“逆势做反弹”。
价格向上突破5日均线(PriceCrossAboveMA5)
- Purpose:捕捉“刚刚启动或刚结束回调”的短线买入信号。
- Rationale:
- 5 日均线是非常短周期的趋势线,价格向上突破意味着短线资金开始回流,可能是一个新一轮小波段的起点。
- 对“今天适合做波段”的诉求,这个条件强调了当下的启动信号,而不是仅仅趋势好但已经涨了一大段、尚未给出新的入场点的票。
RSI 处于中性区间(rsi_category: moderate)
- Purpose:避免选到严重超买或严重超卖的极端位置。
- Rationale:
- 超买区(RSI过高)意味着短线涨幅过大,随时可能回调,不利于“今天”追入做波段。
- 超卖区虽然有反弹可能,但往往伴随较大不确定性和下跌趋势,风险较高。
- 选择“适中”的 RSI,更偏向于:趋势向上但并非过度亢奋,更有利于在合理位置介入一段波段。
只选美股主板市场(list_exchange: XNYS, XNAS, XASE)
- Purpose:限定在纽约证券交易所、纳斯达克、美国证券交易所等主流美股交易所。
- Rationale:
- 这些交易所的公司信息披露、监管、流动性相对更好,波动质量更可控。
- 避免场外市场、粉单股等极端波动和高风险标的,更符合一般投资者做波段交易的风险承受度。
一周上涨概率 ≥ 0(one_week_rise_prob ≥ 0)
- Purpose:应用一个量化/统计模型的参考指标,排除模型认为“明显更可能下跌”的标的。
- Rationale:
- 虽然阈值设在 ≥0 实际上比较宽松,但至少要求模型对未来一周的收益不是明显悲观。
- 对“短期波段”的逻辑,是在技术面筛选基础上,叠加一点统计意义上的方向性筛选,略微提升组合整体的期望。
Why Results Match(为什么这些条件符合“今天适合做波段的美股”)
兼顾趋势与时机:
- 价格在 20 日、200 日均线之上,保证中长期趋势偏多头结构。
- 价格刚刚上穿 5 日线,强调“当前正在出现短线启动或反弹信号”,更贴合“今天适合介入”的要求。
控制交易执行风险:
- 通过月均成交额筛选,确保标的足够活跃,便于快速建仓和平滑出货,减少滑点和流动性风险。
避免极端位置:
- RSI 适中,避免在短线过热(追高)或趋势大概率未企稳的极度超卖位置入场,使波段交易的风报比更合理。
聚焦主流美股市场:
- 限定 NYSE、NASDAQ、AMEX,过滤掉不规范和极端风险市场,更贴合一般投资者对“可操作、美股波段”的实际需求。
整体来看,这组筛选条件是在流动性、趋势方向、进场时机和短期风险之间做了一个相对均衡的权衡,目标就是找出当前处于多头结构、刚发出短线启动信号、且流动性良好的美股,用于今天发起波段交易。
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