Stocks to day trade that are safe

筛选逻辑说明

这组筛选条件是在尽量满足“适合日内交易”和“相对更稳健”这两个目标之间做平衡：

• 一方面要有足够流动性和波动性，这样日内交易才有机会进出；
• 另一方面要避开太小、太冷门、太极端的股票，尽量选择质量更高、走势更规范的标的。

Screening Filters

1. market_cap_category = large / mid

   • Purpose: 选择中大型市值股票。
   • Rationale: 中大型股通常比小盘股更稳定，受操纵的可能性更低，盘口和成交更规范，更符合“相对稳健”的要求。对日内交易来说，它们虽然未必像小盘股那样剧烈，但往往更容易控制风险。

2. relative_vol >= 1.5

   • Purpose: 选出相对自身历史水平明显更活跃的股票。
   • Rationale: 日内交易需要波动和价格变化空间。相对成交量高于平均水平，说明当天市场关注度提升，价格更可能出现可交易的波动。

3. weekly_average_dollar_volume >= 5,000,000

   • Purpose: 筛选出日均成交额足够高的股票。
   • Rationale: 高成交额意味着流动性更好，买卖价差通常更小，进出更容易，滑点更低。对于日内交易非常关键，也更适合“稳健”交易风格。

4. rsi_category = moderate

   • Purpose: 选择动量不过热、也不过弱的股票。
   • Rationale: RSI 处于“moderate”通常意味着股票既没有明显超买，也没有过度超卖。这样的标的更适合寻找日内顺势或技术性突破机会，同时避免追高过热品种带来的大幅回撤风险。

5. moving_average_relationship = PriceAboveMA20 / PriceCrossAboveMA20

   • Purpose: 选出价格站上或刚突破20日均线的股票。
   • Rationale: 这通常代表短期趋势开始转强，技术面相对健康。
     • PriceAboveMA20：说明股价处于短期上升趋势中；
     • PriceCrossAboveMA20：说明股票可能刚开始转强，容易产生短线交易机会。
       这比筛选明显下跌趋势的股票更符合“稳健”的要求。

6. is_index_component = GSPC / NDX

   • Purpose: 限定为标普500或纳斯达克100成分股。
   • Rationale: 指数成分股通常属于市场关注度高、基本面和流动性较好的大盘核心股票。它们一般比非成分股更稳定，更适合偏稳健的日内交易。

7. list_exchange = XNYS / XNAS

   • Purpose: 只保留纽约证券交易所和纳斯达克上市股票。
   • Rationale: 这两个交易所的美股流动性和规范性更高，报价质量更好，适合做日内交易筛选，且能避免一些流动性差、结构不稳定的场外或小交易所标的。

Why Results Match

• 适合日内交易：
  通过 高成交额 + 相对成交量提升 + 价格接近/站上短期均线，筛选出当天有交易机会、且容易进出场的股票。

• 相对更稳健：
  通过 中大型市值 + 指数成分股 + 主流交易所上市，减少低流动性、小盘剧烈波动和不规范交易带来的风险。

• 兼顾“机会”和“稳定”：
  RSI 处于中性区间、价格刚好强于20日均线，说明股票不是特别狂热，也不是明显走弱，更适合寻找比较克制的短线交易机会。

如果你愿意，我也可以进一步把这组筛选条件解释成一个更贴近实盘的日内交易思路，比如“适合做突破、回踩，还是盘中趋势跟随”。