Option with low spread for today

Screening Filters

1. market_cap_category = large, mid

   • Purpose: 选出市值较大、交易更成熟的股票。
   • Rationale: 大盘和中盘股通常流动性更好、买卖盘更深，期权买卖价差也往往更小，更符合“价差较低的期权”这一筛选目标。

2. relative_vol ≥ 1

   • Purpose: 保留成交活跃、相对热度较高的标的。
   • Rationale: 相对成交量不低于平均水平的股票，通常对应更好的市场关注度和更强的期权流动性，有助于缩小期权价差。

3. price = 20 to 500

   • Purpose: 排除过低或过高价格的股票。
   • Rationale: 价格适中的股票更容易形成稳定、活跃的期权市场。过低价股往往波动和定价质量较差，过高价股则可能导致期权报价更宽；因此这个区间更利于找到价差较低的期权。

4. is_index_component = GSPC, NDX, DJI, RUT

   • Purpose: 限定为主要指数成分股。
   • Rationale: 这些股票通常是市场关注度高、交易活跃的大型公司，期权市场成熟、参与者多，因而更容易出现较低的买卖价差。

5. is_optionable = True

   • Purpose: 确保股票有期权可交易。
   • Rationale: 这是最基础的条件；没有期权就无法比较价差。该过滤器确保筛选结果都是可进行期权交易的标的。

6. option_iv_rank = 20 to 60

   • Purpose: 选择隐含波动率处于中等区间的标的。
   • Rationale: IV Rank 过低时，期权溢价可能偏薄，流动性和交易吸引力未必最佳；过高时往往伴随事件风险和更宽的报价。中等区间通常更容易找到相对合理、价差不至于过宽的期权。

Why Results Match:

• 这些筛选条件共同指向流动性较好、交易成熟、期权市场活跃的股票，这类标的通常更容易出现买卖价差较低的期权。
• 市值大 + 指数成分股 + 可交易期权，保证了标的本身的市场参与度和期权覆盖度。
• 相对成交量不低进一步提升了短期交易活跃度，有助于压缩报价价差。
• 价格区间与中等 IV Rank则帮助避开过于冷门、过于极端波动的标的，从而提高找到更紧报价期权的概率。

如果你愿意，我也可以进一步帮你把“价差较低的期权”拆成更具体的筛选思路，比如：

• 只看近月合约
• 只看高成交量期权
• 只看 bid-ask spread 百分比最小的合约