Screening Filters
beta: ['LowRisk', 'ModerateRisk']
- Purpose: Vybrat akcie s nižší nebo střední volatilitou oproti trhu.
- Rationale:
- Pro dlouhodobé investování většina investorů hledá stabilnější tituly, které tolik „nelytají“ nahoru/dolů.
- Nižší až střední beta znamená menší kolísání ceny vůči indexu – to obvykle lépe sedí dlouhodobým strategiím, kde je důležitá stabilita a menší pravděpodobnost extrémních propadů.
is_index_component: ['GSPC'] (S&P 500)
- Purpose: Omezit výběr na firmy, které jsou součástí indexu S&P 500 (GSPC).
- Rationale:
- S&P 500 sdružuje největší a nejkvalitnější veřejně obchodované americké společnosti.
- Tyto firmy jsou obecně finančně silnější, likvidnější a lépe sledované analytiky – což je pro dlouhodobého investora typicky bezpečnější prostředí než malé, málo známé společnosti.
- Dlouhodobé investování obvykle stojí na velkých, etablovaných firmách s ověřeným byznysem – přesně to reprezentuje S&P 500.
return_on_equity (ROE): {'min': '15'}
- Purpose: Vybrat společnosti s vysokou ziskovostí vzhledem k vlastnímu kapitálu (ROE ≥ 15 %).
- Rationale:
- ROE měří, jak efektivně firma využívá kapitál akcionářů k tvorbě zisků.
- Dlouhodobý investor typicky hledá firmy, které dokážou dlouhodobě generovat nadprůměrnou návratnost – to je předpoklad pro růst hodnoty akcie.
- Hodnota 15 % a více se často bere jako hranice „kvalitního byznysu“ – firmy s dlouhodobě vysokým ROE mívají konkurenční výhody a lepší vyhlídky.
revenue_5yr_cagr: {'min': '8'}
- Purpose: Zajistit, že firma dlouhodobě roste tržby (minimálně ~8 % ročně v průměru za 5 let).
- Rationale:
- U dlouhodobých investic nechcete jen „stojaté“ podniky – růst tržeb je základním palivem pro růst zisků i ceny akcie.
- Pětiletý CAGR filtruje firmy, které dokázaly růst stabilněji, ne jen jednorázově v jednom roce.
- Minimálně 8 % ročně je poměrně solidní růst, který dlouhodobě podporuje zhodnocení pro akcionáře.
pe_ttm: {'min': '10', 'max': '30'}
- Purpose: Vyloučit extrémně levné (možná problémové) i extrémně drahé (přehnaná očekávání) akcie dle ukazatele P/E.
- Rationale:
- P/E pod 10 může naznačovat, že trh se obává problémů firmy (cykličnost, strukturální rizika, jednorázové zisky apod.). Pro čistě „kvalitní dlouhodobé“ portfolio to nemusí být ideální.
- P/E nad 30 už často znamená vysoká růstová očekávání a větší riziko, že při zklamání výsledků přijde výrazná korekce – to může být pro konzervnějšího dlouhodobého investora příliš riskantní.
- Rozmezí 10–30 je střední pásmo, kde obvykle najdeme kombinaci rozumné valuace a kvalitního růstu.
Proč výsledky odpovídají dotazu („5 nejlepších akcií pro dlouhodobé investování na US trhu“):
- Filtrem na S&P 500 se zaměřujeme na velké, zavedené americké společnosti – typický zdroj dlouhodobých investic.
- Nízká až střední beta snižuje volatilitu portfolia a zvyšuje komfort dlouhodobého držení.
- ROE ≥ 15 % zajišťuje výběr firem s vysokou kvalitou byznysu a efektivním využitím kapitálu – klíčový předpoklad dlouhodobého růstu hodnoty.
- Min. 8% růst tržeb za 5 let filtruje firmy, které dlouhodobě rostou, ne jen jednorázově.
- P/E mezi 10 a 30 drží seznám v pásmu rozumného ocenění – ne příliš levné (potenciálně problémové), ani extrémně předražené.
Dohromady tyto filtry směřují k identifikaci kvalitních, rostoucích, relativně stabilních amerických blue-chip společností, které jsou typickými kandidáty pro dlouhodobé investování.
This list is generated based on data from one or more third party data providers. It is provided for informational purposes only by Intellectia.AI, and is not investment advice or a recommendation. Intellectia does not make any warranty or guarantee relating to the accuracy, timeliness or completeness of any third-party information, and the provision of this information does not constitute a recommendation.