단기 데이트레이닝에서 변동성이 5%로 예상되는 오늘 주식을 추천해줘

Screening Filters

1. price: 최소 5달러 이상

   • Purpose: 너무 저가(페니주)를 제외하고, 슬리피지·호가 갭이 과도한 종목을 걸러내기 위함입니다.
   • Rationale:
     • 단기 데이트레이딩에서 1~2% 수익을 꾸준히 노리려면, 체결이 잘 되고 호가 스프레드가 얇은 종목이 유리합니다.
     • 5달러 미만 종목은 급등·급락(극단적 변동성)은 있지만, 거래가 부드럽지 않고 리스크가 과도한 경우가 많아 “예상 변동성 5% 내외” 전략과는 잘 맞지 않습니다.

2. monthly_average_dollar_volume: 최소 $2,000,000 이상

   • Purpose: 하루 거래대금이 충분히 큰, 유동성이 좋은 종목만 고르기 위함입니다.
   • Rationale:
     • “오늘 데이트레이딩”에서 가장 중요한 것은 빠르게 진입·청산이 되는지입니다.
     • 월평균 거래대금이 일정 수준 이상이면, 일반적으로 일중 변동성이 나오더라도 호가가 잘 연속적으로 형성되어 있어 5% 내외의 변동성을 활용한 매매가 수월합니다.
     • 반대로 거래대금이 적으면, 5% 변동보다 호가 갭 한 틱으로도 1~2%가 움직여버려 컨트롤이 어려워집니다.

3. relative_vol: 최소 2 이상

   • Purpose: 최근 대비 오늘 거래량이 최소 2배 이상 증가한, ‘오늘 특히 활발한’ 종목만 선별하기 위함입니다.
   • Rationale:
     • 사용자는 “오늘 변동성이 5%로 예상되는” 종목을 원했습니다.
     • 우리는 직접적인 “예상 변동성 5%” 지표는 지원하지 않지만, **상대 거래량(Relative Volume)**이 높을수록 그날 실제 가격 변동폭(Volatility)이 커질 가능성이 높습니다.
     • rel vol ≥ 2는 “평소보다 2배 이상 거래가 몰린 종목”이라는 뜻으로, 당일 재료/수급이 붙어 5% 안팎의 유의미한 일중 변동성이 나올 확률이 큽니다.

4. price_change_pct: 당일 주가 변동률 3% ~ 7%

   • Purpose: 이미 오늘 실제 가격이 어느 정도 움직이고 있는, 변동성이 살아 있는 종목만 골라내기 위함입니다.
   • Rationale:
     • 사용자의 핵심 조건은 “단기 데이트레이닝에서 변동성이 5%로 예상되는 오늘 종목”입니다.
     • 저희 시스템에는 “기대 변동성 5%”라는 직접 지표는 없으므로, 실제 당일 가격변동률 구간으로 근사합니다.
     • 3~7% 범위는:
       • 3% 미만: 변동성이 너무 낮아 1~2% 수익을 단타로 반복하기 어렵고
       • 7% 초과: 지나치게 과열/과매수/뉴스 이슈일 수 있어 리스크가 커지는 구간입니다.
     • 따라서 3~7%는 “하루에 5% 전후의 변동성이 실제로 나오고 있는 종목”에 가장 근접한 필터로 볼 수 있습니다.

5. list_exchange: XNYS, XNAS, XASE (뉴욕·나스닥·아메리칸 거래소)

   • Purpose: 미국의 주요 거래소에 상장된, 규제가 비교적 엄격하고 유동성이 검증된 종목만 대상으로 제한하기 위함입니다.
   • Rationale:
     • 데이트레이딩에서는 체결 인프라·호가 스프레드·공시 신뢰도가 중요합니다.
     • OTC/핑크시트 등 비주류 시장 종목은 일중 변동성이 크더라도, 갑작스러운 거래정지·극단적인 갭 등이 많아 “5% 정도의 관리 가능한 변동성” 전략과는 맞지 않는 경우가 많습니다.

왜 이 필터들이 사용자의 요청과 맞는가?

• 직접적인 ‘예상 변동성 5%’ 지표는 지원하지 않습니다.
  시스템 상으로는 옵션 내재변동성(IV)이나 고급 변동성 예측 지표(예: GARCH 기반 예상 변동성)를 바로 필터링할 수 없습니다.
  대신:

  • 당일 실시간 가격 변동률(3~7%)
  • 상대 거래량(2배 이상)
    을 이용해, 실제로 오늘 변동성이 5% 안팎으로 살아 있는 종목에 최대한 근접하도록 구성했습니다.

• 유동성과 체결 안정성을 확보

  • monthly_average_dollar_volume ≥ $2M, price ≥ $5, 주요 거래소 제한을 통해
    • 스캘핑/단타에서 필수적인 진입·청산 용이성
    • 과도한 스프레드나 체결 불가 리스크 감소
      를 확보해, 사용자가 원하는 “단기 데이트레이닝” 환경에 맞췄습니다.

• 변동성은 높지만 ‘과도하지 않은’ 종목을 타깃

  • relative_vol ≥ 2 + price_change_pct 3~7% 조합은
    • 오늘 특별히 거래가 몰리고
    • 실제 가격도 의미 있게 움직이되
    • 상·하한가 급등락 수준의 극단적 움직임은 피하도록 설계된 구간입니다.
      → **“대략 5% 수준의 관리 가능한 단기 변동성”**을 현실적으로 포착하려는 필터입니다.

요약하면,

• “예상 변동성 5%”를 직접적으로 측정하는 기능은 없지만,
• 오늘 실제로 3~7% 정도 움직이면서, 거래가 평소보다 2배 이상 몰린, 유동성이 충분한 미국 주요 거래소 종목을 찾도록 필터를 세팅해,
  사용자가 원하는 “단기 데이트레이닝에서 활용 가능한 변동성 5% 수준의 종목”에 최대한 가깝게 접근하도록 구성했습니다.