나스닥 100 종목 중에서 현재 value가 undervalued 되어 있는 종목 10개 만 시가총액 순서로 알려줘

Screening Filters

1. is_index_component: ['NDX']

   • Purpose: 나스닥 100 구성 종목만 대상으로 제한
   • Rationale:
     • 사용자가 “나스닥 100 종목 중에서”라고 명시했기 때문에, 전체 미국 시장이 아니라 NDX(나스닥 100 지수 편입 종목만 필터링합니다.
     • 이렇게 해야 결과가 사용자의 universe(관심 범위)와 정확히 일치합니다.

2. pe_ttm: {'min': '5', 'max': '25'}

   • Purpose: 적정 수준 이하의 PER(주가수익비율)을 가진 종목만 선별
   • Rationale:
     • “저평가” 여부를 볼 때 가장 기본적으로 보는 지표가 PER입니다.
     • 상한 25: 나스닥 100은 성장주 비중이 높아 PER이 전반적으로 높은 편인데, 그 안에서도 25배 이하로 제한해 상대적으로 싸게 거래되는 종목을 찾습니다.
     • 하한 5: PER이 0~5 이하인 경우는 일회성 이익, 회계 특이사항, 구조적 위기 등으로 왜곡될 가능성이 커서, “가치주”가 아니라 “문제 있는 종목”일 수 있습니다. 극단적으로 싼 구간은 걸러내 건전한 저평가에 집중하려는 의도입니다.

3. ps_ratio: {'max': '5'}

   • Purpose: 매출 대비 주가가 과도하게 비싼 성장주를 배제
   • Rationale:
     • 기술/성장주에서는 이익이 불안정해서 PER만으로는 저평가를 판단하기 어렵고, **PSR(주가매출비율)**이 보조지표로 많이 쓰입니다.
     • PSR 5 이하로 제한하면, 매출 대비 시가총액이 너무 비싸게 형성된 고평가 성장주는 제외되고, 매출 규모 대비 상대적으로 합리적인 가격대의 종목만 남습니다.
     • PER와 함께 사용함으로써, “이익 기준, 매출 기준 모두에서 과도한 프리미엄이 붙지 않은 종목”을 찾는 효과가 있습니다.

4. ev_ebitda: {'max': '15'}

   • Purpose: 기업가치(EV) 대비 이익(EBITDA)이 저렴한 종목 선별
   • Rationale:
     • EV/EBITDA는 부채와 현금을 모두 고려한 “기업 전체를 통으로 살 때 비싼가 싼가”를 보는 지표입니다.
     • 회계정책, 감가상각, 세금 구조에 영향을 덜 받아 PER보다 안정적인 밸류에이션 지표로 많이 사용됩니다.
     • 일반적으로 10~15배를 넘어서면 비싸다고 보는 경우가 많기 때문에, 15 이하로 제한해 EV 기준으로도 “너무 비싸지 않은” 종목만 남도록 한 것입니다.
     • PER, PSR와 더불어 다각도로 저평가 여부를 교차 확인하는 역할을 합니다.

5. target_price_upside_potential: ['MoreAbovePrice']

   • Purpose: 애널리스트 목표주가가 현재가보다 높은(상승여력 있는) 종목만 선택
   • Rationale:
     • “저평가”를 숫자 지표로만 보기보다, 전문 애널리스트들의 의견까지 반영하려는 필터입니다.
     • 이 조건은 “현재 주가 < 애널리스트 평균 목표주가”인 종목을 의미하므로,
       • 시장/애널리스트 컨센서스 기준으로도 상승여력이 있다고 평가되는 종목만 남게 됩니다.
     • PER, PSR, EV/EBITDA로는 싸 보이지만, 업황 악화 등으로 애널리스트가 계속 목표가를 내리는 종목은 어느 정도 걸러낼 수 있습니다.

Why Results Match:

• 사용자가 원하는 범위(“나스닥 100 종목”)를 is_index_component: NDX로 정확히 제한했습니다.
• “현재 가치가 저평가된 종목”이라는 요구에 맞춰,
  • PER 5–25배, PSR ≤ 5, EV/EBITDA ≤ 15를 통해
  • 이익·매출·기업가치 3가지 축에서 모두 상대적으로 싸게 거래되는 종목에 초점을 맞추었습니다.
• 여기에 target_price_upside_potential = MoreAbovePrice를 더해,
  • 단순히 수치상 싸 보이는 종목이 아니라
  • 애널리스트들도 현재 가격이 목표가 대비 낮다고 보는 종목을 선택하도록 설계되었습니다.
• 최종적으로 이 필터 조합은 “나스닥 100 안에서, 여러 밸류에이션 지표와 애널리스트 의견 기준으로 상대적으로 저평가된 상위 종목”을 찾는 데 적절한 세팅입니다.