먼저 전제부터 말씀드리면,
어떤 조건을 쓰더라도 “반드시” 12% 수익이 나는 종목을 미리 특정하는 것은 불가능합니다.
지금 설정한 필터는 “단기 데이트레이딩에서 12% 수익을 노리기 좋은 확률 높은 환경”을 가진 종목을 추려내기 위한 것이며, 수익은 여전히 시장 상황과 본인의 매매에 따라 달라집니다.
Screening Filters
monthly_average_dollar_volume ≥ 2,000,000 (월평균 달러 거래대금 최소 200만 달러)
- Purpose (목적): 데이트레이딩에 적합한 유동성 높은 종목만 선별
- Rationale (이유):
- 단기 1~2% 수익을 노리려면, 호가가 얇지 않고, 원하는 가격대에서 빠르게 진입·청산이 가능해야 합니다.
- 월평균 거래대금 200만 달러 이상이면 스프레드가 상대적으로 좁고, 슬리피지(원하는 가격보다 불리하게 체결되는 현상) 위험이 줄어들어 데이트레이딩에 유리합니다.
relative_vol ≥ 2 (상대 거래량 2배 이상)
- Purpose: 오늘 평소 대비 거래가 활발한 종목만 추출
- Rationale:
- 데이트레이더들은 “오늘 갑자기 시장의 관심이 몰린 종목”을 선호합니다.
- 상대 거래량 2배 이상은 당일 수급·뉴스·이슈로 인해 변동성이 평소보다 커졌다는 의미이며,
이는 짧은 시간에 1~2% 움직임이 나올 확률을 높여 줍니다.
price ≥ 100 (주가 최소 100달러, 약 10만원 이상)
- Purpose: 사용자가 요구한 “10만원 넘는 종목” 조건 반영
- Rationale:
- 1달러 ≈ 1,300원 수준을 고려하면, 100달러 이상을 “10만원 이상”으로 보는 접근입니다.
- 이 필터로 고가 주식(대형 우량/퀄리티 종목 포함) 위주로 선별되며,
종종 기관·외국인 선호도가 높고, 거래대금이 풍부한 종목이 여기에 속합니다.
moving_average_relationship = PriceAboveMA20 (20일 이동평균선 위의 주가)
- Purpose: 단기 상승 추세 / 강한 종목만 필터링
- Rationale:
- 주가가 20일선 위에 있다는 것은 단기 추세가 위쪽이라는 의미입니다.
- 데이트레이더 입장에서는 하락 추세에서 반등을 ‘맞추는’ 것보다,
이미 우상향 중인 종목에서 눌림목·단기 조정을 노리는 것이 1~2% 수익 확률이 더 높습니다.
- 즉, “성공확률이 높은 조건” 중 하나로 상승 추세 필터를 사용한 것입니다.
rsi_category = moderate (RSI 중립 구간 – 과열·과매도 아님)
- Purpose: 과열(Overbought) 구간은 피하고, 추가 상승 여력이 있는 종목만 선별
- Rationale:
- RSI가 과열 구간(예: 70 이상)에 있는 종목은, 이미 단기 급등 뒤라 **되돌림(조정)**이 나올 가능성이 큽니다.
- 반대로 과매도 구간은 추세 하락의 한복판일 수 있어, 단기 데이트레이딩에서 1~2% 수익을 안정적으로 노리기 어렵습니다.
- “moderate(보통)” 구간은 아직 과열되지 않았고, 위/아래로 1~2% 움직일 여지가 있는 상태를 가리킵니다.
gap_pattern = GapUp or GapDown (갭상승·갭하락 종목)
- Purpose: **시가 갭으로 강하게 움직인 ‘이벤트 종목’**만 골라내기
- Rationale:
- 데이트레이더들이 가장 즐겨 보는 조건 중 하나가 GapUp / GapDown입니다.
- 공시·실적·뉴스 등으로 장 시작 직전에 강한 수급이 들어와 시가가 크게 벌어진 종목은,
장중에도 그 이슈의 연속 매매가 이어질 가능성이 커서 단기 변동성이 풍부합니다.
- 1~2% 수익을 노리려면 “오늘 특별한 이유로 크게 주목받는 종목” 위주로 보는 것이 일반적이라 이 필터를 사용했습니다.
price_change_pct = 1% ~ 5% (당일 등락률 1~5%)
- Purpose: 이미 어느 정도 움직이지만, 과도하게 많이 움직이지 않은 종목을 선별
- Rationale:
- 데이트레이딩에서 아예 안 움직이는(0% 근처) 종목은 기회가 적고,
반대로 10% 이상 급등·급락 종목은 진입 타이밍·리스크 관리가 매우 어려워집니다.
- 1~5% 구간은,
- 이미 추세 방향이 어느 정도 드러났고,
- 앞으로도 1~2% 추가 움직임을 기대해볼 수 있는 비교적 안정적인 범위로 보는 데에 의미가 있습니다.
- 사용자의 “1~2% 수익률” 목표와도 어느 정도 일치하는 합리적인 변동성 구간입니다.
list_exchange = XNYS, XNAS, XASE (뉴욕, 나스닥, AMEX 상장 종목)
- Purpose: 미국 주요 거래소의 종목만 대상으로 제한
- Rationale:
- 데이트레이더들이 많이 매매하는 곳은 유동성이 가장 풍부한 메이저 거래소입니다.
- 이 범위로 제한하면 시가총액·공시·유동성·체결 속도 측면에서 비교적 안정적인 종목군에 집중할 수 있습니다.
Why Results Match (사용자 요청과의 부합성)
“단기 데이트레이딩에서 1~2% 수익률”
- 유동성(거래대금), 상대 거래량, Gap 패턴, 적당한 변동성(1
5%), 상승 추세(20일선 위), RSI 중립 등은
모두 **단기 12% 구간에서 ‘먹을 수 있는’ 변동을 제공할 가능성이 높은 조건**들입니다.
- 다만 “수익률 자체”를 직접 필터링 할 수는 없기 때문에, 통계적으로 유리해지는 시장 환경 위주로 조건을 구성한 것입니다.
“가장 성공확률이 높은 조건”
- 스크리너는 “성공확률”이라는 통계 값 자체를 제공하지 않지만,
실제 데이트레이더들이 많이 사용하는 대표 조건들(유동성, Relative Volume, Gap, 추세, RSI 중립)을 조합해
실무적으로 성공 확률을 높이기 위해 널리 쓰이는 세팅에 가깝게 구성했습니다.
“주식 가격이 10만원 넘는 종목”
price ≥ 100으로 10만원 이상(약 100달러 이상) 종목만 검색하도록 맞춰 두었습니다.
왜 이번에는 검색 결과가 “0개”였을까?
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