데이트레이더들이 가장 많이 사용하는 필터로 이따 개장 후 1% 수익 볼 가능성이 높은 주식 추천해

먼저 짚고 넘어갈 점

오늘 개장 후에 “확실하게” 1% 수익을 주는 종목을 미리 아는 것은 불가능합니다.
제가 할 수 있는 것은, 과거 데이터와 통계 기반으로 1% 수익을 낼 가능성이 상대적으로 더 높은 종목을 걸러내는 필터를 사용하는 것입니다.
아래 조건들은 그런 목적에 맞게 설계된 것들입니다.

Screening Filters

1. 가격(Price: 5 ~ 100달러)

   • Purpose: 극단적인 저가주(페니주)나 너무 고가인 종목을 제외하고, 데이트레이딩에 적합한 중간 가격대 종목만 선별
   • Rationale:
     • 5달러 미만 페니주는 스프레드가 크고 조작/급변 위험이 커서, 많은 데이트레이더가 피합니다.
     • 100달러를 넘는 고가주는 1% 움직임의 “달러 단위 변동폭”이 커서, 소액으로 여러 번 거래하기 불리할 수 있습니다.
     • 5~100달러 구간은 유동성 + 변동성 + 거래 편의성이 균형 잡힌 가격대로, 실제로 많이 사용되는 필터입니다.

2. 거래량(Volume: 최소 1,000,000주)

   • Purpose: 충분한 거래량이 있는, 즉 유동성이 풍부한 종목만 선택
   • Rationale:
     • 데이트레이더는 빠르게 진입/청산해야 하므로, 호가가 두껍고(주문이 많이 쌓여 있고) 스프레드가 좁은 종목을 선호합니다.
     • 하루 거래량 100만 주 이상은 미국 시장 기준으로 적당히 활발한 종목을 의미하며, 많은 단타 필터에서 기본으로 사용하는 수준입니다.

3. 월평균 달러 거래대금(Monthly Average Dollar Volume: 최소 2,000만 달러)

   • Purpose: 단순 ‘주식 수’가 아니라 돈이 실제로 많이 오가는 종목을 추리기 위한 필터
   • Rationale:
     • 가격이 싸면 거래량(주 수)은 많아도, 실제 거래되는 금액은 적을 수 있습니다.
     • 월평균 2,000만 달러 이상은 “중·대형 단타 자금도 들어오기 좋은 수준의 유동성”으로, 기관/프로 트레이더들도 매매 가능한 종목대에 가깝습니다.
     • 이런 종목은 **슬리피지(체결 미끄러짐)**가 상대적으로 적어, 0.8~1% 같은 소폭 수익 목표에 유리합니다.

4. 당일 가격 변동률(Price Change %: +0.5% ~ +5%)

   • Purpose: 이미 어느 정도 상승 모멘텀이 붙은 종목만 골라, “가만히 있는 종목”을 배제
   • Rationale:
     • 데이트레이더들은 **움직이는 종목(movers)**만 봅니다. 0% 근처에서 꿈쩍도 안 하는 종목은 1% 수익을 내기 어렵습니다.
     • 최소 +0.5% 이상:
       • 오늘 이미 수급/뉴스/테마 등으로 위쪽으로 힘이 실리기 시작한 종목에 집중하기 위한 하한선입니다.
     • 최대 +5% 이하:
       • +10% 이상 급등 종목은 이미 과열·급등 상태라 고점 추격 리스크가 매우 크기 때문에, 어느 정도 상단을 제한해 리스크를 조절하려는 의도입니다.
     • 결과적으로, “움직이기 시작했지만, 아직 과열까지는 안 간 구간”에 있는 종목을 찾는 필터입니다.

5. 상장 거래소(List Exchange: XNYS, XNAS, XASE)

   • Purpose:
     • 뉴욕거래소(NYSE), 나스닥(NASDAQ), 아멕스(AMEX)에 상장된 미국 주요 거래소 종목으로만 한정
   • Rationale:
     • 데이트레이더들이 가장 많이 매매하는 곳이 바로 이 세 거래소입니다.
     • OTC/장외주, 유동성 낮은 해외 소형 거래소 종목을 배제하여, 투명성·공시·유동성이 확보된 종목만 보게 합니다.

6. 상승 확률(One Day Rise Prob: 최소 90%)

   • Purpose: 오늘(개장 후) 종가가 시가 대비 상승할 확률이 통계적으로 높은 종목만 선별
   • Rationale:
     • 과거 패턴, 변동성, 수급 특성 등을 기반으로 “오늘 양봉 / 상승 마감할 확률”을 모델링한 지표입니다.
     • 최소 90%로 두면, 통계적으로 상승 마감 가능성이 매우 높은 편에 속하는 종목만 필터링됩니다.
     • 사용자의 요구사항인 **“오늘 개장 후 가장 상승확률이 높은 주식”**이라는 문장과 직접적으로 맞닿아 있는 핵심 조건입니다.

7. 하루 예상 수익률(One Day Predict Return: 최소 1% ~ 최대 2%)

   • Purpose: 통계적으로 예측되는 당일 수익률이 1% 이상인 종목만 선택
   • Rationale:
     • 사용자가 요청한 것은 **“1% 수익 볼 가능성이 높은 주식”**입니다.
     • 그래서 **하한을 1%**로 설정해, “예상 수익이 1%에 못 미치는 종목”은 처음부터 제거합니다.
     • 상한을 2%로 둔 이유:
       • 1% 전후의 안정적인 데이트레이딩 타깃에 초점을 두되, 1~2% 사이의 적당한 변동성을 가진 종목을 포착하려는 의도입니다.
       • 예측상 5~10% 급등처럼 너무 큰 변동성을 가지는 종목은 오히려 intraday 리스크(급락, 롤러코스터)가 커서, 안정적으로 1%만 먹기에는 불리할 수 있습니다.
     • 따라서 이 범위는 “1% 수익 타깃에 최적화된 변동성 대역”을 노리기 위한 선택입니다.

Why Results Match

• 사용자 목표(“1% 수익”)와의 정합성
  • one_day_predict_return을 1~2%로 설정해, 실질적으로 1% 이상 수익을 기대할 수 있는 종목만 걸러냈습니다.
• “가장 상승확률이 높은”이라는 요구 반영
  • one_day_rise_prob ≥ 90%를 적용해, 통계적으로 상승 마감 가능성이 매우 높은 군집만 대상으로 삼았습니다.
• 데이트레이더들이 선호하는 기본 조건 반영
  • 가격대(5~100달러), 거래량(≥100만주), 달러 거래대금(≥2,000만달러), 주요 거래소 상장 필터는 실제 단타 트레이더들이 가장 많이 사용하는 유동성·안정성 필터에 매우 근접합니다.
• 실제 움직이는 종목에 집중
  • price_change_pct 0.5~5%로, 이미 오늘 움직이기 시작한 종목만 골라 정체된 종목을 배제해, 단타용으로 효율적인 풀을 구성했습니다.

요약하면,
이 필터 세트는 “오늘 개장 후에 1% 안팎의 수익을 노릴 때, 데이트레이더들이 선호하는 유동성·변동성·상승 확률 조건을 최대한 반영해서, 상승할 가능성과 1% 수익 타격 가능성이 모두 높은 종목만 추리는 방식”이라고 이해하시면 됩니다.