먼저 짚고 넘어갈 점
- “오늘 개장 후 0.8~1% 수익률을 달성할 수 있는, 상승 확률이 가장 높은 1개 종목”을 보장하는 건 어떤 시스템으로도 불가능합니다.
- 대신, 시스템이 가진 **예측 지표(상승 확률, 예상 수익률)**를 최대한 활용해서, 조건에 가장 근접한 종목을 찾도록 필터를 짠 상태입니다.
이번에 적용된 필터:
{'price': {'min': '5', 'max': '100'},
'volume': {'min': '1000000'},
'monthly_average_dollar_volume': {'min': '20000000'},
'price_change_pct': {'min': '0.5', 'max': '5'},
'list_exchange': ['XNYS', 'XNAS', 'XASE'],
'one_day_rise_prob': {'min': '90'},
'one_day_predict_return': {'min': '0.8', 'max': '1'}}
Screening Filters
price: 5 ~ 100달러
- Purpose: 데이트레이딩에 적합한 ‘너무 싸지도, 너무 비싸지도 않은’ 구간의 종목만 보기.
- Rationale:
- 5달러 미만 초저가주는 스프레드·체결 리스크가 크고,
- 100달러 이상 초고가주는 소액으로 분할 매매/스켈핑이 불편합니다.
→ 일반적인 데이트레이더들이 선호하는 “적당한 가격대” 구간에 맞춘 설정입니다.
volume: 최소 1,000,000주
- Purpose: 당일 거래량이 충분한 종목만 추리기.
- Rationale:
- 데이트레이더는 빠른 진입·청산이 핵심이라 유동성(호가 두께, 체결 속도) 이 매우 중요합니다.
- 100만 주 이상은 대체로 슬리피지 적은, 활발히 거래되는 종목들입니다.
monthly_average_dollar_volume: 최소 2,000만 달러
- Purpose: 하루 이틀 반짝 거래가 아니라, 평소에도 거래대금이 큰 종목만 보기.
- Rationale:
- 일 평균 수천만 달러 이상이면, 기관·프로 트레이더도 자주 들어오는 종목이라
- 스캘핑/단타에 필요한 안정적인 유동성·체결 환경을 기대할 수 있습니다.
→ “데이트레이더들이 많이 쓰는 필터”에서 거래대금 필터는 거의 필수에 가깝습니다.
price_change_pct: +0.5% ~ +5%
- Purpose: 오늘 이미 어느 정도 강세를 보이고 있는 종목만 추리기.
- Rationale:
- 데이트레이더는 보통 이미 움직이기 시작한 종목(모멘텀 발생) 에 집중합니다.
- -10% 또는 +20% 급등락주는 지나치게 변동성이 클 수 있어,
이번에는 비교적 온건한 범위인 **+0.5%~+5%**로 제한했습니다.
- 이 범위는 사용자가 원하는 0.8~1% 수익률 타깃과도 대략 맞는 온건한 일간 변동 구간입니다.
list_exchange: XNYS, XNAS, XASE
- Purpose: 미국 주요 거래소 상장 종목으로 한정.
- Rationale:
- 뉴욕증권거래소(XNYS), 나스닥(XNAS), 아메리칸(XASE)은
규제·공시·유동성 면에서 가장 안정적이고, 데이트레이더들이 가장 많이 파는 시장입니다.
→ OTC/핑크시트 등 극단적으로 위험한 시장을 자동 배제합니다.
one_day_rise_prob: 최소 90%
- Purpose: 시스템이 계산한 “내일(또는 다음 거래일) 상승 확률” 이 아주 높게 나온 종목만 남기기.
- Rationale:
- 사용자의 요구: “오늘 개장 후 가장 상승 확률이 높은 종목 1개”.
- 우리 시스템은 ‘개장 직후 몇 분’ 같은 초단기 타이밍 필터는 지원하지 않고,
대신 다음 거래일 기준 상승 확률(one_day_rise_prob) 을 제공합니다.
- 그래서 이 지표를 90% 이상으로 크게 올려,
“우리가 계산할 수 있는 범위 내에서 상승 가능성이 가장 높은 종목”만 남기도록 했습니다.
one_day_predict_return: 0.8% ~ 1%
- Purpose: 시스템이 추정한 다음 거래일 예상 수익률이 0.8%~1% 범위 안에 있는 종목만 보기.
- Rationale:
- 사용자의 타깃 수익률: 0.8%~1%
- 시스템이 제공하는 건 정확히 오늘 장 중 몇 시까지 수익률이 아니라,
“다음 1일(one day) 기준 예상 수익률”입니다.
- 따라서 이 지표를 0.8~1로 맞춰,
현실적으로 지원 가능한 지표 안에서 사용자의 타깃에 가장 가깝게 필터링했습니다.
사용자의 요구와의 부합 여부
“데이트레이더들이 많이 쓰는 조건”
→ 가격(5~100달러), 당일 거래량(≥100만주), 평균 거래대금(≥2,000만달러), 당일 변동폭 필터는
일반적인 데이트레이더 스크리너 구성과 매우 유사합니다.
“오늘 개장 후, 0.8~1% 수익률, 가장 상승 확률 높은 1개 종목”
- 우리 시스템은 장 시작 직후 특정 시점 수익률 같은 초단기 인트라데이 필터는 지원하지 않습니다.
- 대신:
- one_day_rise_prob ≥ 90% → 상승 확률 높은 종목만
- one_day_predict_return 0.8~1% → 목표 수익률과 거의 일치하는 하루 단위 예상 수익률
로 최대한 요구 조건에 근접하게 구현했습니다.
따라서, 정확히 “개장 직후”를 필터링하는 건 불가능하지만,
“다음 1일 기준으로 상승 확률이 높고, 0.8~1% 수익률이 기대되는 종목”을 찾는 형태로 질문을 실질적으로 반영한 셈입니다.
왜 결과가 하나도 안 나왔나?
이번 조건이 너무 엄격하게 겹쳐진 것이 원인입니다:
상승 확률 90% 이상
- 예측 모델 상에서 90% 이상이라는 건 극도로 희귀한 케이스입니다.
- 여기에 다른 조건(유동성·가격·당일 변동폭·예상수익률 범위까지)까지 모두 맞추려니 후보가 거의 사라집니다.
예상 수익률을 0.8~1%로 ‘아주 좁게’ 고정
- 대부분의 종목은 예상 수익률이 0~0.5% 또는 1% 이상, 혹은 음수 등으로 다양하게 분포합니다.
- **0.8~1.0%**라는 극히 좁은 구간 +
상승확률 ≥90% + 거래량·거래대금·가격·당일 변동폭 조건을 동시에 만족하는 종목이
해당 시점에는 아예 없었던 것으로 보입니다.
추가 유동성 조건(가격·거래량·거래대금·주요 거래소)
- 이 조건들은 각각은 합리적이지만,
- 위의 “확률 90% + 예상수익률 0.8~1%”와 합쳐지면 필터가 지나치게 타이트해집니다.
요약하면,
“상승 확률을 매우 높게(≥90%), 목표 수익률을 매우 좁은 구간(0.8~1%)에 딱 맞게, 거기에 유동성·변동폭까지 모두 동시에 만족” 하는 종목이
현재 시장 데이터 기준으론 존재하지 않아서 결과가 0개가 된 상황입니다.
필터를 조금 완화해도 괜찮을까요?
사용자 의도(안정적으로 0.8~1% 정도를 노리는 단타)에 최대한 맞추려면, 예를 들어:
- 상승 확률(one_day_rise_prob):
- 예상 수익률(one_day_predict_return):
- 0.8
1% → **0.51.5%** 정도로 범위를 살짝 넓히고
- 혹은 당일 변동폭(price_change_pct) 를
- 0.5~5% → -1% ~ +8% 등으로 넓혀서
아직 많이 못 움직인(그러나 상승할 여지가 있는) 종목도 포함하는 방식
으로 조정하면, 실제로 종목이 나오기 시작할 가능성이 높습니다.
원하신다면,
- 상승 확률을 어느 정도까지 낮춰도 되는지 (예: 70%/75%/80%)
- 수익률 범위를 얼마나 넓혀도 되는지 (예
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