단기 데이트레이닝에서 0.8%~1%수익률을 얻을 수 있는 가장 성공확률이 높은 조건을 세팅해서 오늘 주식을 추천해줘

먼저 짚고 넘어갈 점

단기 데이트레이딩에서 “오늘 0.8%1% 수익을 얻을 수 있는” 종목을 보장하는 조건은 현실적으로 존재하지 않습니다.
다만, 과거 데이터와 통계적으로 계산된 승률/예상수익 정보를 활용해서, **그 구간(0.81%)에 도달할 확률이 상대적으로 높은 조건**으로 최대한 좁혀서 찾는 방식으로 접근했습니다.

이번에 적용한 필터들이 너무 엄격해서 **해당 조건을 모두 만족하는 종목이 ‘0개’**가 되었기 때문에, 어떤 필터들이 왜 들어갔는지 설명드리고, 어떤 부분을 완화할 수 있을지 여쭙겠습니다.

Screening Filters

1. 가격 범위: price 5 ~ 80달러

   • Purpose: 단타 매매에 적합한 가격대만 선택
   • Rationale:
     • 5달러 미만: 펀더멘탈이 약하거나 변동성이 지나치게 크고, 스프레드가 넓은 경우가 많아 단타 리스크가 큽니다.
     • 80달러 초과: 1틱(0.01달러)당 실제 비율 변동이 작고, 필요 자본이 커지며, 1% 수익을 위해 절대 금액 변동이 커져야 합니다.
       → 5~80달러 구간은 유동성·변동성·진입자본 균형이 좋아서 단기 트레이딩에 많이 쓰이는 가격대입니다.

2. 거래량: volume ≥ 3,000,000주 & monthly_average_dollar_volume ≥ 3,000,000달러

   • Purpose: 유동성이 풍부하고 슬리피지가 적은 종목만 필터링
   • Rationale:
     • 일 거래량 300만 주 이상이면 진입·청산이 수월하고 호가 스프레드가 상대적으로 좁습니다.
     • 월간 평균 달러 거래대금이 300만 달러 이상이면 기관·단타 세력 모두 활발히 거래하는 종목에 가깝습니다.
       → 단타로 0.8~1%를 노릴 때는 빠르게 들어갔다 나올 수 있는 유동성이 필수이므로 강하게 필터링했습니다.

3. 상대 거래량: relative_vol ≥ 1.3

   • Purpose: 평소보다 거래가 활발한, 오늘 ‘특별히’ 움직이는 종목 포착
   • Rationale:
     • relative_vol 1.0 = 평소 수준, 1.3 이상이면 최근 평균보다 30% 이상 거래가 더 활발하다는 의미입니다.
     • 오늘 거래가 특히 터지는 종목일수록 단타로 먹을 수 있는 인트라데이 변동성이 생기는 경우가 많습니다.
       → 0.8~1% 단기 수익을 노리려면 “오늘 화제가 된, 수급이 쏠리는 종목”을 찾는 것이 유리합니다.

4. 이동평균 관계: PriceAboveMA5, PriceAboveMA20

   • Purpose: 단기/중기 모두 상승 추세(Uptrend) 에 있는 종목만 매수 후보로 선정
   • Rationale:
     • 5일선 위: 단기 모멘텀이 위쪽(상승)으로 형성되어 있다는 의미
     • 20일선 위: 중기 추세도 상승 방향으로 정렬
     • 두 조건을 동시에 만족하면, 당일 추가 상승(0.8~1%) 시도 시 역추세에 역행하지 않을 가능성이 커집니다.
       → 승률을 높이기 위해 “하락 추세 속 반등”보다 깔끔한 상승 추세 종목만 골라낸 것입니다.

5. RSI 구간: rsi_category = moderate

   • Purpose: 과매수/과매도 극단 구간은 피하고, 무리 없는 모멘텀 구간만 선택
   • Rationale:
     • ‘moderate’는 일반적으로 RSI가 심하게 높지도(과매수) 낮지도(과매도) 않은 중립~완만한 모멘텀 구간입니다.
     • 이미 RSI가 과매수면, 0.8~1% 추가 상승보다 되돌림(조정) 위험이 더 커질 수 있습니다.
       → 적당히 힘이 있으나, 과열되지 않은 구간에서의 안정적인 단타 승률을 노리는 설정입니다.

6. 일간 변동폭: price_change_pct 0.3% ~ 2.5%

   • Purpose: 이미 어느 정도 상승/움직임이 시작된 종목만 선택하되, 과도하게 오른 종목은 배제
   • Rationale:
     • 최소 0.3% 이상 상승: 오늘 완전히 잠잠한 종목이 아니라, 실제 매매 수요가 발생하고 있는 종목
     • 최대 2.5%: 이미 35% 이상 급등한 종목은 단기 피크일 가능성이 커서, 추가로 0.81%를 노리기보다 되돌림 리스크가 큽니다.
       → 오늘 어느 정도 움직이지만, 아직 너무 멀리 가지 않은 종목에서 0.8~1%를 노리기 위한 타겟팅입니다.

7. 5분 단위 모멘텀: min5_price_change_pct ≥ 0.1%

   • Purpose: 최근 5분 내 단기 상승 모멘텀이 실제로 나타난 종목만 필터
   • Rationale:
     • 바로 직전 5분간 0.1% 이상 상승은, 매수 수급이 바로 지금 유입되고 있다는 신호입니다.
     • 0.8~1% 단타는 보통 “이미 당일/당시 모멘텀이 살아 있는 종목”에서 확률이 높습니다.
       → 정적인 조건(이평, RSI)뿐 아니라, 실시간에 가까운 짧은 구간의 상승 흐름까지 반영했습니다.

8. 국가/거래소: region = United States, list_exchange = XNYS, XNAS

   • Purpose: 사용자가 요청한 미국 주식 전체에서, 대표 거래소(NYSE, NASDAQ) 상장 종목만 대상으로 제한
   • Rationale:
     • OTC, 소규모 거래소는 유동성, 공시, 체결 품질이 떨어지는 경우가 많아 단타 리스크가 큽니다.
       → 미국 주식 중에서도 가장 유동성이 좋고 정보 접근성이 좋은 시장만 대상으로 삼았습니다.

9. 상승 확률 조건: one_day_rise_prob ≥ 65(%)

   • Purpose: 통계/모델 기반으로 계산된 당일 상승 확률이 높은 종목만 선택
   • Rationale:
     • 사용자의 핵심 요구: “가장 성공 확률이 높은 조건(승률 최대화)”
     • 65% 이상이라는 꽤 높은 기준을 둬서, 역사적 패턴과 수급/변수들을 반영한 ‘상승 확률’이 상위권인 종목만 남기도록 했습니다.
       → “승률 최우선”이라는 요청을 그대로 반영한 가장 직접적인 필터입니다.

10. 예상 수익률 구간: one_day_predict_return 0.8% ~ 1%

    • Purpose: 모델이 예측하는 당일 수익률 중앙값이 0.8~1% 구간에 있는 종목만 타겟
    • Rationale:
      • 사용자의 목표 수익 구간(0.8~1%)과 직접적으로 일치하는 예측값을 가진 종목들만 고르기 위해 설정했습니다.
      • 이 필터 때문에, “상승 probability는 높지만, 예측 수익률이 0.81% 범위 밖인” 종목은 모두 제외됩니다.
        → “0.81% 수익률”과 “승률”을 동시에 만족시키기 위한 가장 핵심 필터입니다.

왜 결과가 0개로 나왔을까?

위 조건들을 한 번에 모두 만족하려면, 종목이 동시에:

• 미국 상장(NYSE/NASDAQ)이면서
• 가격 5~80달러,
• 거래량·달러 거래대금 충분하고, 오늘 거래가 평소보다 최소 30% 이상 터지며
• 5/20일선 위(상승 추세), RSI 중립,
• 당일 상승폭이 0.3~2.5%, 직전 5분도 상승,
• 당일 상승 확률 65% 이상이면서
• 모델 예상 수익률이 딱 0.8~1%

이라는 매우 까다로운 조건을 동시에 만족해야 합니다.

특히 아래 세 가지가 조건을 지나치게 좁힌 핵심 요인일 가능성이 큽니다.

1. one_day_rise_prob ≥ 65 (높은 승률 기준)
2. one_day_predict_return 0.8~1 (예상 수익률 구간을 너무 좁게 고정)
3. relative_vol ≥ 1.3 + volume ≥ 3M + RSI moderate 등 유동성·모멘텀·과열제어 조건이 모두 동시에 적용

따라서, 실제로는 비슷한 성격의 종목들이 시장에 존재하지만,
우리 시스템의 예측 모델 및 필터 조합 상에서 그 모든 기준을 동시에 만족하는 종목이 오늘은 없었다고 보시면 됩니다.

이 필터들이 여전히 유효한 이유

• 사용자의 요청(미국 주식, 단기 데이트레이딩, 0.8~1% 목표, 승률 최대화)을 그대로 반영해
  • 유동성(거래